加權最小二乘法是對原模型進行加權，使之成為一個新的不存在異方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估計其參數(shù)的一種數(shù)學優(yōu)化技術 。
【加權最小二乘法】一般最小二乘法將時間序列中的各項數(shù)據(jù)的重要性同等看待，而事實上時間序列各項數(shù)據(jù)對未來的影響作用應是不同的 。一般來說，近期數(shù)據(jù)比起遠期數(shù)據(jù)對未來的影響更大 。因此比較合理的方法就是使用加權的方法 ， 對近期數(shù)據(jù)賦以較大的權數(shù)，對遠期數(shù)據(jù)則賦以較小的權數(shù) 。
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